Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

2022-07-27

答案：

错

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期权风险度量方法中，通过度量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感程度的指标是（） A: Delta B: Gamma C: Theta D: Rho
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针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（） A: Delta B: Rho C: Vega D: Theta
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（）。 A: Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B: Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C: 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D: 数学上，Gamma是Delta变化的频率
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反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值