Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
A: A一阶
B: B二阶
C: C三阶
D: D四阶
A: A一阶
B: B二阶
C: C三阶
D: D四阶
B
举一反三
- Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 A: A一阶 B: B二阶 C: C三阶 D: D四阶
- 假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。 下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（）。 A: Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B: Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C: 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D: 数学上，Gamma是Delta变化的频率
- 数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数，是Delta变化的频率和速度。（ ）
- 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（） A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- 衡量期权对标的资产价格敏感性的希腊字母有哪些？ A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
内容
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Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
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Gamma 与 Vega 都是衡量标的证券价格变动对期权价格影响程度的指标
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中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
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期权风险度量方法中，通过度量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感程度的指标是（ ） A: Delta B: Gamma C: Theta D: Rho