下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
A: 两者的风险因素都为标的价格变化
B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
A: 两者的风险因素都为标的价格变化
B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
举一反三
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- ( )= Delta的变化/期权标的证券价格变化。 A: Theta 值 B: Gamma 值 C: Delta 值 D: Rho 值
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- 反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值