期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（）
A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
举一反三
- 中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
- 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（） A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。 A: 两者的风险因素都为标的价格变化 B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
- ( )= Delta的变化/期权标的证券价格变化。 A: Theta 值 B: Gamma 值 C: Delta 值 D: Rho 值
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值