假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲
A: 公司A持有16张英镑期货合约多头
B: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850
C: 公司A持有16张英镑期货合约空头
D: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920
A: 公司A持有16张英镑期货合约多头
B: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850
C: 公司A持有16张英镑期货合约空头
D: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920
举一反三
- 美国某公司3月份从英国购买了设备,约定3个月后付款100万英镑。由于担心遭受3个月内英镑升值而多支付美元的损失,该公司决定通过期货市场规避风险。假设3月份,英镑现汇汇率为GBP1=USD1.80,期货价格为GBP1=USD1.95;6月份时,英镑现汇汇率为GBP1=USD1.98,期货价格为GBP1=USD2.15。则美国公司3月份在期货市场应()。 A: 买进美元期货合约 B: 卖出美元期货合约 C: 买进英镑期货合约 D: 卖出英镑期货合约
- 已知: 12月20日某中国进口商预计3个月后用美元支付8000万英镑进口货款，担心届时英镑汇价上涨,决定做外汇期货交易套期保值。12月20日，伦敦国际金融期货交易所3月份交割英镑对美元外汇期货价格为:1英镑=1.6750美元;3月20目英镑对美元即期汇价为:1英镑=1.6950美元:英镑对美元期货价格为:1英镑=1.6970美元。(伦敦国际金融期货交易所1个英镑期货合约单位6.25万英镑）[br][/br]求:该进口商实际支付进口货款多少美元?
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 6月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4823美元的价位卖出10手3月期英镑期货合约（1手为62500英镑）。6月30日，英镑期货价格下跌，该投机者在1英镑-1.4698美元的价位买入5手3月期英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑-1.5066美元的价位买入另外5手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（）美元。 A: 3687.5 B: 3906.25 C: -3687.5 D: -7593.75