假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲 A: 公司A持有16张英镑期货合约多头 B: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850 C: 公司A持有16张英镑期货合约空头 D: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920

美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品,100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌,公司买进6月份的英镑看跌期权。已知:3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元,6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元,期权费为0.025美元/英镑。(1)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元,美国公司如何选择?可收入多少美元?(2)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.6980美元,公司如何选择?可收入多少美元?(不考虑其他交易费用)