如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
A: 资产
B: 预期收益率
C: 标准差
D: 权重
E: a
F: 0.15
G: 0.22
H: 0.60
I: b
J: 0.10
K: 0.08
L: 0.40
A: 资产
B: 预期收益率
C: 标准差
D: 权重
E: a
F: 0.15
G: 0.22
H: 0.60
I: b
J: 0.10
K: 0.08
L: 0.40
举一反三
- 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。 A: 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（） A: 投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关 D: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线