下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
举一反三
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 无论资产之间的相关系数如何，投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益，而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。（ ）
- 下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。