投资组合的整体风险大于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。( )
举一反三
- 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
- 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
- 某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
- 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。 A: 等于1 B: 小于1 C: 大于1 D: 等于0