针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
A: ADelta法
B: BDelta-Gamma法
C: CDelta-Gamma-Vegga法
D: D全面重估法
A: ADelta法
B: BDelta-Gamma法
C: CDelta-Gamma-Vegga法
D: D全面重估法
举一反三
- 针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（） A: Delta法 B: Delta-Gamma法 C: Delta-Gamma-Vegga法 D: 全面重估法
- 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（） A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- Gamma 与 Vega 都是衡量标的证券价格变动对期权价格影响程度的指标
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 A: 一阶 B: 二阶 C: 三阶 D: 四阶