下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）
A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
举一反三
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- 中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
- 数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数，是Delta变化的频率和速度。（ ）
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值