• 2022-07-27
    根据资本资产定价模型(CAPM),资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率,资产B的预期收益率则低于无风险收益率,则投资组合( )的贝塔必定小于0
    A: 做多资产A、做多资产B
    B: 做多资产A、做空资产B
    C: 做空资产A、做多资产B
    D: 做空资产A、做空资产B
  • C

    举一反三

    内容

    • 0

      资产风险度与预期收益的关系是______。 A: 预期收益率相同,资产风险度一定相同 B: 预期收益率相同,资产风险度不一定相同 C: 资产风险度相同,预期收益率一定相同 D: 资产风险度不同,预期收益率一定相同

    • 1

      某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是

    • 2

      下列关于证券资产组合的预期收益率的说法中,正确的有()。 A: 证券资产组合的预期收益率的影响因素为投资比重和个别资产的预期收益率 B: 证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C: 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的预期收益率不变,则该证券资产组合的预期收益率就不变 D: 即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变

    • 3

      证券市场线描述的是()。 A: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与指数收益的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

    • 4

      关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是() A: 若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数