根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为()
A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间
B: 无风险收益率
C: 市场预期收益率和无风险收益率之差
D: 市场预期收益率
A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间
B: 无风险收益率
C: 市场预期收益率和无风险收益率之差
D: 市场预期收益率
举一反三
- 对于保本浮动收益型和非保本浮动收益型产品而言（） A: 预期率收益等于实际收益率 B: 预期收益率于实际收益率不存在必然相等关系 C: 预期率收益大于实际收益率 D: 预期收益率小于实际收益率
- 折现率是收益法中的一个重要的评估参数，下列关于折现率的阐述正确的有（）。 A: 折现率越高评估价值越低 B: 折现率的本质是期望收益率 C: 折现率的高低受收益风险的影响 D: 折现率应当与预期收益的口径一致 E: 折现率包括无风险收益率与风险收益率
- 投资风险价值的表示方法有（）。 A: 预期收益率 B: 风险收益率 C: 投资收益率 D: 无风险收益率 E: 风险收益额
- 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
- 根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积