根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。
A: 无风险利率和市场风险溢价之和
B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积
C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积
D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
A: 无风险利率和市场风险溢价之和
B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积
C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积
D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
D
举一反三
- 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率 .。 A: 等于无风险利率加上风险溢价 B: 等于无风险利率减去风险溢价 C: 与贝塔系数成正比 D: 与贝塔系数成反比
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述，正确的是()。 A: CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B: 政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C: β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D: 风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额
- 根据资本资产定价模型计算普通股的成本,必须估计( )。 A: 无风险利率 B: 股票的贝塔系数 C: 市场风险溢价 D: 股利增长率
- 按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的p值和市场风险溢价的乘积，而市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。（）
内容
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是。 A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 B: 证券收益取决于其贝塔的大小 C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
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对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。