假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br]市场组合的预期收益率等于多少?
由于市场组合本身的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值等于1，因此其预期收益率应等于[br][/br][tex=10.786x1.357]kzdxIIHd6/xr9On9J0r/p2T8bpyC5DQRr8Jl0+UEKWg=[/tex]
举一反三
- 假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br][tex=1.857x1.214]cPz0BmgkljsPm3nvT6p2XA==[/tex]的股票的预期收益率应为多少?
- 已知无风险收益率[tex=2.786x1.286]o+O3Ape97U/19rLtueoSWQkeYMmhKeRTivhJTPgtRUI=[/tex]，市场组合预期收益率为10%，证券A与证券B的β值分别为[tex=6.714x1.214]BysJhmNyZvxgtgle6mWBVdeN4RwtWqu16GvPw9rwCEeBIDfka42x+VEt7dXmhefZ[/tex]:(1)两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br](2)当市场组合预期收益率为11%与9%时，两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
- 假设影响投资收益率的是两个相互独立的经济因素[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]。市场的无风险利率为5%。组合[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]对[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数分别为 1.2和1.8，预期收益率为28%。组合[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]对[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]。的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数分别为2.0和-0.3，预期收益率为20%。请根据[tex=2.0x1.0]5DTTb0b14ypgFuGfM90gNg==[/tex]写出预期收益率和β[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]之间的关系。
- 假设市场无风险利率为[tex=1.357x1.143]ZBePbhPXGkRTNAF+F7VqoQ==[/tex]，市场组合的风险报酬率为[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]，根据资本资产定价模型:(1)市场组合的期望收益率是多少?(2)如果某证券的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为1.8，该证券的期望收益率应为多少?(3)如果某项投资的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为0.9,期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。这一投资项目是否有正的净现值?(4)如果市场对某证券要求的期望收益率为[tex=2.643x1.143]VI4MD3YztY/JlOGr962EBA==[/tex]，这一证券的β值是多少?请回答上述问题并作简要的解释。
- 假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为()。 A: 4% B: 8% C: 12% D: 16%
内容
- 0
一项资产的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为 1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为 未知类型：{'options': ['10.125%', '24%', '15%', '13.25%'], 'type': 102}
- 1
某种股票的 [tex=0.571x1.214]EghOAQJ+JHQY/R7P48GSCg==[/tex]值为 1.5, 市场平均收益率为[tex=1.857x1.143]N8MM0tQ2PXV8wCBZCG+a3Q==[/tex], 无风险资产收益率为[tex=1.357x1.143]V+WyRCI7t/MI4Rf6FJ97Yw==[/tex] 。按照 CAPM, 这种股票的预期收益率应达到多少?
- 2
假定市场组合的预期收益率是8%，无风险利率为3%，则公司A的预期收益率是9%，公司A的β值为多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
- 3
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。（ ）
- 4
考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，决定:[br][/br] 该资产组合的贝塔系数。