举一反三
- 假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br]市场组合的预期收益率等于多少?
- 假设影响投资收益率的是两个相互独立的经济因素[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]。市场的无风险利率为5%。组合[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]对[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数分别为 1.2和1.8，预期收益率为28%。组合[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]对[tex=1.0x1.214]+Svt8Z/T8OGEyVO1+6Vakg==[/tex]和[tex=1.0x1.214]l33Qt7N2sWdJQDbC3OHKrw==[/tex]。的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数分别为2.0和-0.3，预期收益率为20%。请根据[tex=2.0x1.0]5DTTb0b14ypgFuGfM90gNg==[/tex]写出预期收益率和β[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]之间的关系。
- 已知无风险收益率[tex=2.786x1.286]o+O3Ape97U/19rLtueoSWQkeYMmhKeRTivhJTPgtRUI=[/tex]，市场组合预期收益率为10%，证券A与证券B的β值分别为[tex=6.714x1.214]BysJhmNyZvxgtgle6mWBVdeN4RwtWqu16GvPw9rwCEeBIDfka42x+VEt7dXmhefZ[/tex]:(1)两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br](2)当市场组合预期收益率为11%与9%时，两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
- 假设市场无风险利率为[tex=1.357x1.143]ZBePbhPXGkRTNAF+F7VqoQ==[/tex]，市场组合的风险报酬率为[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]，根据资本资产定价模型:(1)市场组合的期望收益率是多少?(2)如果某证券的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为1.8，该证券的期望收益率应为多少?(3)如果某项投资的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为0.9,期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。这一投资项目是否有正的净现值?(4)如果市场对某证券要求的期望收益率为[tex=2.643x1.143]VI4MD3YztY/JlOGr962EBA==[/tex]，这一证券的β值是多少?请回答上述问题并作简要的解释。
- 某种股票的 [tex=0.571x1.214]EghOAQJ+JHQY/R7P48GSCg==[/tex]值为 1.5, 市场平均收益率为[tex=1.857x1.143]N8MM0tQ2PXV8wCBZCG+a3Q==[/tex], 无风险资产收益率为[tex=1.357x1.143]V+WyRCI7t/MI4Rf6FJ97Yw==[/tex] 。按照 CAPM, 这种股票的预期收益率应达到多少?
内容
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你现在有 1 万元资金可用于投资, 现在的无风险资产 1 年期国债利率为[tex=1.357x1.143]Echp/4V2DGvOKt+oOcF2uQ==[/tex]两种风险资产的预期收益率分别为[tex=1.357x1.143]8ICav7r/7CgWPC0X3Gw6pg==[/tex]和 [tex=1.857x1.143]z+bSl9AIPc0E0WWZFKBBeA==[/tex]其方差分别为 [tex=1.786x1.0]jLzp0wdfGAhZEPL+n6+OOw==[/tex] 和[tex=1.786x1.0]mPefMKIxlAYdAydPFr/IPQ==[/tex] 。假设你风险偏好较高，风险资产与无风险资产投资比例为 [tex=2.857x1.0]aNWTks6Cw4ImSTYS8efD9w==[/tex], 你将怎样构建你的最优投资组合?
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一项资产的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为 1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为 未知类型：{'options': ['10.125%', '24%', '15%', '13.25%'], 'type': 102}
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以过去的风险溢价为参考，投资者估计标准普尔[tex=1.5x1.0]MhWVHkuW43YGLs5mVwaaIA==[/tex]股票资产组合的预期年度[tex=2.286x1.0]0cee+pAAJPkF4d6GvqG7rg==[/tex]为多少?假定当期无风险利率为[tex=1.357x1.143]Fj8pzWLQXWga8JTmJGU3nA==[/tex]。
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一项投资的无风险利率为[tex=1.714x1.286]D9KtAzlh6bvrvnCrkXLqWw==[/tex]市场预期收益率为[tex=1.786x1.286]ARyiO5a6JqRo6ZcAirFqPQ==[/tex]。以[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]模型为依据，回答下列问题:市场的风险报酬为多少?
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假设无风险利率为6%，市场的期望收益率为16%。一只股票的期望收益率为4%，那么[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]为多少？