举一反三
- 无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为12%，请根据资本资产定价模型：回答下述问题并作简要的解释：（1）画出期望收益率与β值之间的关系图。（2）市场组合的风险报酬率是多少？（3）如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？（4）如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8%。这一投资项目是否有正的净现值？（5）如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2%，这一证券的B值是多少？
- 假定借款受到限制，因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为[tex=1.857x1.143]NbWshJjKDGcCSZBZWXPc4g==[/tex]，而零贝塔资产组合的期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。贝塔值为[tex=1.286x1.0]//F5DFt78YSeiO0derUO6g==[/tex]的资产组合的期望收益率是多少?
- 假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br]市场组合的预期收益率等于多少?
- 证券[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]的期望收益率为[tex=2.857x1.286]vL+4jeCcaQegmErB5r/Unw==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]WNVsQdshYiVqNhON08bHVg==[/tex]。无风险收益率为[tex=1.714x1.286]D9KtAzlh6bvrvnCrkXLqWw==[/tex]市场期望收益率为[tex=1.286x1.286]fwoYrA6HwfVkWbPhaa5yqA==[/tex]。根据资本资产定价模型，这个证券[tex=0.714x1.286]l4VbKiAtYGXTnGMltWffaQ==[/tex]。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 无法判断
- 假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br][tex=1.857x1.214]cPz0BmgkljsPm3nvT6p2XA==[/tex]的股票的预期收益率应为多少?
内容
- 0
根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率[tex=2.857x1.286]T97qnjkpVkV1odPgSyMNlg==[/tex]（2）无风险利率[tex=2.357x1.286]w5UQTil0qMNQVRHcl1HkrQ==[/tex]（3）XYZ证券的期望收益率[tex=2.857x1.286]/gA6tsKsAH0gwFm8+O1/2g==[/tex]（4）XYZ证券的[tex=3.643x1.286]fdYJH4nV7bfCyLoDUkfPyw==[/tex]下列哪项是正确的？ 未知类型：{'options': ['XYZ被高估', 'XYZ公平定价', 'XYZ的[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]为-0.25%', 'XYZ的[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]为0.25%'], 'type': 102}
- 1
某种股票的 [tex=0.571x1.214]EghOAQJ+JHQY/R7P48GSCg==[/tex]值为 1.5, 市场平均收益率为[tex=1.857x1.143]N8MM0tQ2PXV8wCBZCG+a3Q==[/tex], 无风险资产收益率为[tex=1.357x1.143]V+WyRCI7t/MI4Rf6FJ97Yw==[/tex] 。按照 CAPM, 这种股票的预期收益率应达到多少?
- 2
在市场上处于无套利均衡条件下﹐股票[tex=0.714x1.286]D09erOjBTmovPyUuLXjPSw==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]EIlzJC0gyWoy68EeKpEykg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]YtSX6SUNMAhQBis+OxE6RA==[/tex];股票[tex=0.786x1.286]AMB6E0oV3EdaayCn2bfkdQ==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]UZAy1Es5CviEawxh0uEFmw==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]L+KZqAe06Wk+RTTJ0XW3OA==[/tex]。假设[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]理论成立，则市场组合的期望收益率为多少?无风险收益率为多少?
- 3
按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为[tex=1.857x1.143]SoSaD4s9n4/SOM6hUY2hsA==[/tex]，无风险利率为[tex=3.929x1.286]KJEwRb8oKsn7rZO3dk/idA==[/tex]证券的期望收益率为[tex=5.214x1.286]60mqhLF9f4L67c/rZUfYIw==[/tex]的贝塔值为[tex=1.786x1.0]5AQxp3cjkCeNEez4YyPv5A==[/tex]。以下哪种说法正确?[tex=2.143x1.0]nQx3w7RljJYIeE7Epk77Tg==[/tex]被高估。 [tex=2.143x1.0]nQx3w7RljJYIeE7Epk77Tg==[/tex]价格合理。[tex=2.143x1.0]nQx3w7RljJYIeE7Epk77Tg==[/tex]的阿尔法值为[tex=2.643x1.143]9YCbNch0f25yrlyKHPl0lg==[/tex]。[tex=2.143x1.0]nQx3w7RljJYIeE7Epk77Tg==[/tex]的阿尔法值为[tex=2.643x1.143]2LvlewdeEAzLC8dvyLrzEQ==[/tex]
- 4
假设借入行为受限制，零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资产组合为8%。那么当[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？