使用λ=0.95的Riskmetrics的EWMA模型来预测条件方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
A: A.0.0210
B: B.0.043
C: C.0.950
D: D.0.048
A: A.0.0210
B: B.0.043
C: C.0.950
D: D.0.048
举一反三
- 使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。 D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。
- GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的()来预测风险 A: 均值方差 B: 方差均值 C: 条件方差 D: 条件均值