使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
举一反三
- 使用λ=0.95的Riskmetrics的EWMA模型来预测条件方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？ A: A.0.0210 B: B.0.043 C: C.0.950 D: D.0.048
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: 在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。 B: 在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: 在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 D: 在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。
- 下列关于模型预测波动率的说法哪一项是不正确的？ A: A.在GARCH模型中，分配给长期均衡方差正的权重。 B: B.在EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值的顺序指数递减。 C: C.在GARCH模型中，估计给观测值的权重随着观察值的顺序指数递减。 D: D.在EWMA模型中，正的权重分配给长期均衡方差。
- 一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%，证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的收益率估计是多少？