无风险收益率为5%，市场组合的风除溢价为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是()
A: 0.15
B: 0.155
C: 0.22
D: 0.203
A: 0.15
B: 0.155
C: 0.22
D: 0.203
D
举一反三
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。 A: 4% B: 4.45% C: 6.25% D: 9%
- 已知某股票的贝塔系数为0.45,无风险收益率为4%,市场组合的风险收益率为5%,则该股票的必要收益率为 A: 0.04 B: 0.0445 C: 0.0625 D: 0.09
- 已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
- 某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。
内容
- 0
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。<br/>Ⅰ．在期望收益率－β系数平面上，该投资者的组合优于股票C<br/>Ⅱ．该投资者的组合β系数等于0.96<br/>Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率<br/>Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅳ D: Ⅱ、Ⅳ
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已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 2
某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 A: 0.18；0.89 B: 0.15；0.53 C: 0.45；0.85 D: 0.32；0.81
- 3
5.某股票的贝塔值为0.5，无风险利率为5%，如果市场的平均收益率为11%，则该股票的期望收益为（ ）。 A: 10% B: 20% C: 6% D: 8%
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中国大学MOOC:某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。