在1999年短期政府债券的期望收益率为5%，假定一支贝塔值等于1的资产组合，市场要求的期望收益率是12%。贝塔值等于零的股票的期望收益率是多少？
举一反三
- 在1999年短期政府债券的期望收益率为5%，假定一支贝塔值等于1的资产组合，市场要求的期望收益率是12%。根据CAPM，市场组合的预期收益率是多少？
- 假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为（）。 A: 10.2% B: 11.5% C: 12.8% D: 13.4%
- 假定借款受到限制，因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为[tex=1.857x1.143]NbWshJjKDGcCSZBZWXPc4g==[/tex]，而零贝塔资产组合的期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。贝塔值为[tex=1.286x1.0]//F5DFt78YSeiO0derUO6g==[/tex]的资产组合的期望收益率是多少?
- 在市场处于均衡条件下,股票1的期望收益率为19%,贝塔值为1.7;股票2的期望收益率为14%,贝塔值为1.2。假设CAPM成立,则市场组合的期望收益率为______ %。
- 零贝塔证券的期望收益率等于市场收益率。