一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（）
A: 无风险利率，r_f。
B: 市场期望收益率，E(r_M )。
C: 在r_f和E(r_M )之间。
D: 无法确定。
A: 无风险利率，r_f。
B: 市场期望收益率，E(r_M )。
C: 在r_f和E(r_M )之间。
D: 无法确定。
举一反三
- 根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
- 根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。 A: 在R<sub>M</sub>和r<sub>f</sub>之间 B: 无风险利率r<sub>f</sub> C: β（R<sub>M</sub>-r<sub>f</sub>） D: 市场期望收益率R<sub>M</sub> E: 大于R<sub>M</sub>
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有( )。 A: R<SUB>m</SUB>表示市场组合的风险收益率 B: (R<SUB>m</SUB>-R<SUB>f</SUB>)表示证券市场线斜率 C: (R<SUB>m</SUB>-R<SUB>f</SUB>)表示市场风险溢酬 D: R<SUB>f</SUB>表示证券市场线截距
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
- 以下对CAPM的理解不恰当的是？ A: 代表资产的系统风险大小 B: E(r_M)- r_f代表了市场对单位非系统风险的定价 C: 资产的期望收益率和无风险利率 正相关 D: 资产的风险溢价正比于资产的方差