根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。
A: β(r_M-r_f )
B: 市场组合的期望收益率，r_M
C: 无风险利率，r_f
D: 在市场收益率和无风险利率之间
A: β(r_M-r_f )
B: 市场组合的期望收益率，r_M
C: 无风险利率，r_f
D: 在市场收益率和无风险利率之间
举一反三
- 一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（） A: 无风险利率，r_f。 B: 市场期望收益率，E(r_M )。 C: 在r_f和E(r_M )之间。 D: 无法确定。
- 根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。 A: 在R<sub>M</sub>和r<sub>f</sub>之间 B: 无风险利率r<sub>f</sub> C: β（R<sub>M</sub>-r<sub>f</sub>） D: 市场期望收益率R<sub>M</sub> E: 大于R<sub>M</sub>
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
- 如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（ ）。 A: 3 B: 1.5 C: 2 D: 1