期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（）
A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D: 现货资产的Delta值为零
A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D: 现货资产的Delta值为零
举一反三
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- 中国大学MOOC: 期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 A: 正确 B: 错误
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）