无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。
举一反三
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 A: 正确 B: 错误
- 期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（） A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率 B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1 C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数 D: 现货资产的Delta值为零
- BSM可以用于哪些期权定价？ A: 欧式看涨期权 B: 欧式看跌期权 C: 无收益资产美式看涨期权 D: 无收益资产美式看跌期权
- 一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票...？（平值看涨期权的delta值接近0.5
- 下列哪一项是不正确的？（ ） A: 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 B: 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 C: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 D: 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0