希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
B
举一反三
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: 极度实值期权 B: 平值期权 C: 极度虚值期权 D: 以上均不正确
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: A极度实值期权 B: B平值期权 C: C极度虚值期权 D: D以上均不正确
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。 A: 实值期权gamma最大 B: 平值期权vega最大 C: 虚值期权的vega最大 D: 以上均不正确
- 标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。
- 平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大
内容
- 0
以下关于时间价值的描述，正确的有（）。 A: 极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值 B: 虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值 C: 极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值 D: 虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
- 1
当看涨期权的执行价格 A: 实值(价内)期权 B: 虚值（价外）期权 C: 平值（在价）期权 D: 深度虚值期权
- 2
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- 3
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- 4
行权价格高于标的市场价格的看跌期权是 A: 超值期权 B: 实值期权 C: 平值期权 D: 虚值期权