希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
举一反三
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: 极度实值期权 B: 平值期权 C: 极度虚值期权 D: 以上均不正确
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: A极度实值期权 B: B平值期权 C: C极度虚值期权 D: D以上均不正确
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。 A: 实值期权gamma最大 B: 平值期权vega最大 C: 虚值期权的vega最大 D: 以上均不正确
- 标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。
- 平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大