以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
A: 实值期权gamma最大
B: 平值期权vega最大
C: 虚值期权的vega最大
D: 以上均不正确
A: 实值期权gamma最大
B: 平值期权vega最大
C: 虚值期权的vega最大
D: 以上均不正确
举一反三
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。 A: 极度实值期权 B: 平值期权 C: 极度虚值期权 D: 以上均不正确
- 平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: 极度实值期权 B: 平值期权 C: 极度虚值期权 D: 以上均不正确
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: A极度实值期权 B: B平值期权 C: C极度虚值期权 D: D以上均不正确
- 下列哪一项是不正确的？（ ） A: 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 B: 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 C: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 D: 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0