希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
A: 极度实值期权
B: 平值期权
C: 极度虚值期权
D: 以上均不正确
举一反三
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。 A: A极度实值期权 B: B平值期权 C: C极度虚值期权 D: D以上均不正确
- 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。 A: 极度实值期权 B: 平值期权 C: 极度虚值期权 D: 以上均不正确
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。 A: 实值期权gamma最大 B: 平值期权vega最大 C: 虚值期权的vega最大 D: 以上均不正确
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（） A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性