六个月的零利率为每年8%,每半年支付券息一次,一年付息6%的一年期债券的价格是97。一年期连续复利零利率是多少?
A: 8.02%
B: 8.52%
C: 9.02%
D: 9.52%
A: 8.02%
B: 8.52%
C: 9.02%
D: 9.52%
举一反三
- 中国大学MOOC: 六个月的零利率为每年8%,每半年支付券息一次,一年付息6%的一年期债券的价格是97。一年期连续复利零利率是多少?
- 假定5年期零息债券的利率为6%,7年期零息债券的利率为7%(利率均为每年复利一次...5年期、7年期零息债券的价值分别为多少?
- 一年期利率为5.5%,第二年期限为一年的远期利率为7.63%,第三年期限为一年的远期利率为12.18%,那么三年期面值为1000元的零息债券的价格为(
- [tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期与[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]年期的零息利率均为每年[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]。一个剩余期限还有[tex=1.0x1.286]0c6Fvxvt5/VkfPNqAZoi3w==[/tex]个月,券息利率为[tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex](刚刚付过半年[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]次的券息)的债券,收益率为[tex=2.571x1.286]BRnbetH7DrhyY/MOFnlg4A==[/tex]的债券价格为多少?[tex=1.0x1.286]0c6Fvxvt5/VkfPNqAZoi3w==[/tex]个月期的零息利率为多少?这里的所有利率均为每半年复利一次。
- 假定5年期零息债券的利率为6%,7年期零息债券的利率为7%(利率均为每年复利一次),5年期零息债券的日波动率为0.5%,7年期零息债券的日波动率为0.58%,以上两种债券的回报的相关系数为0.6,请将在6.5年收到1000美元现金流映射为5年期及7年期零息债券的一个组合,那么5年期、7年期零息债券的价值分别为多少?