CAPM与APT的区别是()。
A: 在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B: CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C: APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D: 在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
A: 在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B: CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C: APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D: 在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
举一反三
- 套利定价模型(APT)与资本定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 A: APT建立在“一价原理”的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 A: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B: 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于。 A: 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期 B: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 关于APT与CAPM的对比,说法正确的是 A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关; B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 C: 如果风险因子只有市场组合一个,APT模型与CAPM模型在结论上是等价的; D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念;
- 套利定价模型(APT)与资本定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 A: APT建立在"一价原理"的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM-样,APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷