关于APT与CAPM的对比，说法正确的是
A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关；
B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立
C: 如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的；
D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；
A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关；
B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立
C: 如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的；
D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；
举一反三
- CAPM与APT的区别是（）。 A: 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B: CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C: APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D: 在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
- 多因子模型的理论基础来源于（）? 资产组合理论|Fama-French三因子|CAPM|APT
- 下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是（）。 A: APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型 B: APT与CAPM的假设条件不同 C: APT与CAPM形成均衡状态的机理相同 D: 在一定的条件下，APT与CAPM是一致的
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于： A: APT识别了多种非系统风险因子。 B: APT更强调市场风险。 C: APT弱化了多样化的重要性。 D: APT识别了多种系统风险因子。
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ