• 2022-07-28
    对于看跌期权而言,标的资产的价格越低,()。
    A: 有效期越长
    B: 执行价格越低
    C: 看跌期权的价格越高
    D: 看跌期权的价格越低
  • C

    内容

    • 0

      其他条件不变,执行价格越高的看涨期权价格越( ),看跌期权价格越( )。 A: 低;高 B: 低;低 C: 高;低 D: 高;高

    • 1

      其他条件不变,执行价格越高,看跌期权的期权费越低。( )

    • 2

      标的资产的价格越低,协议价格越高,看跌期权的价格就越()。 A: 低 B: 高 C: 不变 D: 不确定

    • 3

      其他变量不变的情况下() A: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越高 B: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越高 C: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越低 D: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越低

    • 4

      根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值