对于看跌期权而言,标的资产的价格越低,()。
A: 有效期越长
B: 执行价格越低
C: 看跌期权的价格越高
D: 看跌期权的价格越低
A: 有效期越长
B: 执行价格越低
C: 看跌期权的价格越高
D: 看跌期权的价格越低
C
举一反三
- 到期日相同的期权,执行价格越高() A: 看涨期权的价格越高 B: 看跌期权的价格越低 C: 看涨期权与看跌期权的价格均越低 D: 看涨期权的价格越低
- 下列关于期权的说法正确的是()。 A: 标的资产的价格越高,则看涨期权的价格越高 B: 期权的执行价格越高,则看跌期权的价格越低 C: 期权的有效期越长,则看涨期权的价格越低 D: 标的资产的价格波动率越低,则期权的价格越高
- 下列关于期权报价的表述中,正确的有()。 A: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高 B: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低 C: 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高 D: 执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高
- 标的资产价格越低、协议价格越高,看跌期权价格就越高。
- 标的资产价格越高,看涨期权越可能成为虚值期权;标的资产价格越低,看跌期权越可能成为虚值期权。
内容
- 0
其他条件不变,执行价格越高的看涨期权价格越( ),看跌期权价格越( )。 A: 低;高 B: 低;低 C: 高;低 D: 高;高
- 1
其他条件不变,执行价格越高,看跌期权的期权费越低。( )
- 2
标的资产的价格越低,协议价格越高,看跌期权的价格就越()。 A: 低 B: 高 C: 不变 D: 不确定
- 3
其他变量不变的情况下() A: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越高 B: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越高 C: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越低 D: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越低
- 4
根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值