标的资产价格越高，看涨期权越可能成为虚值期权；标的资产价格越低，看跌期权越可能成为虚值期权。
举一反三
- 下列关于期权的说法正确的是（）。 A: 标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高 B: 期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低 C: 期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低 D: 标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
- 对于看跌期权而言，标的资产的价格越低，()。 A: 有效期越长 B: 执行价格越低 C: 看跌期权的价格越高 D: 看跌期权的价格越低
- 虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。
- 看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格远远低于标的资产价格,称为深度虚值期权。
- 执行价格小于标的资产市场价格的看涨期权属于（ ）。 A: 实值期权 B: 看跌期权 C: 虚值期权 D: 平值期权