下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。
A: A无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同
B: B无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会
C: C若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D: D若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格
A: A无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同
B: B无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会
C: C若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D: D若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格
举一反三
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。 A: A无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同 B: B无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会 C: C若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D: D若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。 A: 无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同 B: 无套利市场上,两种金融资产未来某一时点的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会 C: 若存在套利机会,投资者可以通过“买低卖高”获取无风险收益 D: 如果市场是有效率的话,市场价格必然由于套利行为做出相应的调整,重新回到均衡的价格状态,套利机会随之消失
- 在有效的金融市场上,套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态,此时确定的价格就是无套利均衡价格。
- 无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格,即无套利均衡价格。
- 关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平