假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
A: A是两项资产各自风险的加权平均
B: B在某种方式组合后可能为零
C: C高于各自风险的加权平均
D: D依靠于两项资产的收益
A: A是两项资产各自风险的加权平均
B: B在某种方式组合后可能为零
C: C高于各自风险的加权平均
D: D依靠于两项资产的收益
B
举一反三
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: A是两项资产各自风险的加权平均 B: B在某种方式组合后可能为零 C: C高于各自风险的加权平均 D: D依靠于两项资产的收益
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。 A: ρ<1 B: ρ>0 C: ρ D: ρ≤1
- 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
- 两项资产的收益率具有完全负相关时，该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险()
内容
- 0
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
- 1
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
- 2
在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(<br/>) A: 不变 B: 越小 C: 越大 D: 和另一项资产标准差同步
- 3
有两项投资组合方案,甲方案选择的资产各自的标准差均小于乙方案选择的资产各自的标准差,则甲方案投资组合的风险一定小于乙方案投资组合的风险。( )
- 4
两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( ) A: 正确 B: 错误