关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ）
A: 套利组合中通常只包含风险资产
B: 套利可能需要通过卖空来实现
C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D: 套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能
A: 套利组合中通常只包含风险资产
B: 套利可能需要通过卖空来实现
C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D: 套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能
举一反三
- 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ） A: 套利组合中通常只包含风险资产 B: 套利组合中可能需要通过卖空来实现 C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D: 套利组合是无风险的
- 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）。 A: 套利组合中通常只包含风险资产 B: 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资 C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D: 套利组合是无风险的
- 如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。
- 关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？ A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响 B: 套利组合的预期收益率为正 C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率 D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。