已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______
A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。
B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。
C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。
D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。
B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。
C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。
D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
举一反三
- 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（）。 A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D: 以上说法均不正确
- 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）
- 若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有
- 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）。 A: 套利组合中通常只包含风险资产 B: 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资 C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D: 套利组合是无风险的
- 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A B: 卖空资产组合A，买入资产组合B C: 卖空资产组合B，买入资产组合A D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B