构建一个无风险套利组合，需要满足以下哪几个条件（）。
A: 初始投资为零
B: 组合的风险为零
C: 组合的收益率为正
D: 构成组合的成员证券的投资比重等于1
A: 初始投资为零
B: 组合的风险为零
C: 组合的收益率为正
D: 构成组合的成员证券的投资比重等于1
举一反三
- 套利证券组合是预期收益增加而风险没有增加,因而套利证券组合要满足三个条件。以下关于满足的条件,说法正确的是() A: 不需要投资者增加任何投资 B: 套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响 C: 套利组合的预期收益率必须为正数 D: 套利组合的预期收益率必须为非负数
- 关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？ A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响 B: 套利组合的预期收益率为正 C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率 D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%