如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差：
A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。
B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。
C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。
D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。
E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。
B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。
C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。
D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。
E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
举一反三
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 一个充分分散化的投资组合风险等于() A: 其中单个证券的最小方差 B: 与整个市场相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 组成证券方差的平均值
- 关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值 B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值 C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降 D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
- 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均（）