关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？
A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值
B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值
C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降
D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值
B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值
C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降
D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
举一反三
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。