一个充分分散化的投资组合风险等于()
A: 其中单个证券的最小方差
B: 与整个市场相关的风险
C: 无风险证券的风险
D: 组成证券方差的平均值
A: 其中单个证券的最小方差
B: 与整个市场相关的风险
C: 无风险证券的风险
D: 组成证券方差的平均值
举一反三
- 分散化可以充分降低风险，一个分散化组合剩下的风险是( )。 A: 单个证券的风险 B: 与整个市场组合相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 总体方差
- 17.一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）。 A: 单个证券风险 B: 系统性风险 C: 无风险证券的风险 D: 总体方差
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）