一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（）。
A: 5%
B: 14.70%
C: 16.70%
D: 16.89%
E: 17.70%
A: 5%
B: 14.70%
C: 16.70%
D: 16.89%
E: 17.70%
举一反三
- 股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。
- 假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。 A: 2.76 B: 1 C: 1.89 D: 1.40
- 假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。 A: 正确 B: 错误