• 2022-07-27
    假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()。
    A: 2.76
    B: 1
    C: 1.89
    D: 1.40
  • D

    举一反三

    内容

    • 0

      假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。

    • 1

      根据资本资产定价模型计算普通股的成本,必须估计( )。 A: 无风险利率 B: 股票的贝塔系数 C: 市场风险溢价 D: 股利增长率

    • 2

      贝塔系数是衡量系统风险的指标,如果某只股票贝塔系数为1,说明该股票()。 A: 系统风险等于市场平均风险 B: 系统风险大于市场平均风险 C: 系统风险小于市场平均风险 D: 系统风险与此指标无关

    • 3

      股票Y的β=1.50,它的期望收益是17%。股票Z的β=0.80,它的期望收益是10.5%。如果无风险利率是5.5%且市场风险溢价是7.5%,股票Y和Z的Treynor指数分别为()。 A: 0.0767;0.0625 B: 0.0767;0.075  C: 0.0625;0.0767 D: 0.0625;0.075  E: 0.0797;0.0625

    • 4

      用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率 .。 A: 等于无风险利率加上风险溢价 B: 等于无风险利率减去风险溢价 C: 与贝塔系数成正比 D: 与贝塔系数成反比