假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。
A: 2.76
B: 1
C: 1.89
D: 1.40
A: 2.76
B: 1
C: 1.89
D: 1.40
举一反三
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。 A: 0.0767，0.0625 B: 0.0767，0.075 C: 0.0625，0.0767 D: 0.0625，0.075 E: 0.0797，0.0625
- 【多选题】贝塔系数是衡量系统风险大小的主要指标,下列有关贝塔系数的表达中正确的有 A. 贝塔系数越大，说明风险越大 B. 某股票的贝塔值为零，说明此证券无风险 C. 某股票的贝塔值为1，说明此股票的风险等于市场平均风险 D. 某股票的贝塔值大于1，说明此股票的风险大于市场平均风险
- 衡量系统风险的指标是β系数,一只股票β系数的大小取决于( )。 A: 该股票的标准差 B: 该市场的无风险利率 C: 该股票的风险溢价 D: 整个股票市场的标准差 E: 该股票收益率与股票市场收益率的相关系数
- 下列表达正确的是（ ） A: 某股票的ß系数=0 说明该股票无风险 B: 某股票的ß系数=1 说明该股票风险=市场平均风险 C: 某股票的ß系数越大，说明该股票的风险越大 D: 某股票的ß系数＞1 说明该股票风险＞市场平均风险