如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（）。
A: 下降16％
B: 上升1.6％
C: 下降1.6％
D: 上升16％
A: 下降16％
B: 上升1.6％
C: 下降1.6％
D: 上升16％
举一反三
- 息票债券的价格和到期收益率是（）的，即，当到期收益率（）时，债券的价格（）。 A: 正相关的；上升；上升 B: 负相关的；下降；下降 C: 正相关的；上升；下降 D: 负相关的；上升；下降
- 某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。 A: 下降3.45元 B: 上升3.45元 C: 下降3.25元 D: 上升3.25元
- 某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。 A: 上升1.25% B: 下降1.25% C: 上升1.1% D: 下降1.1%
- 关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（）。 A: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10%导致债券价格下降的幅度 B: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10%导致债券价格下降的幅度 C: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的比例，小于到期收益率上升10%导致债券价格下降的比例 D: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升10%导致债券价格格下降的幅度相同
- 某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。 经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能（）。 A: 上升1% B: 下降1% C: 上升2% D: 下降2%