某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。
A: 上升1.25%
B: 下降1.25%
C: 上升1.1%
D: 下降1.1%
A: 上升1.25%
B: 下降1.25%
C: 上升1.1%
D: 下降1.1%
D
举一反三
- 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（）。 A: 下降16％ B: 上升1.6％ C: 下降1.6％ D: 上升16％
- 某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。 A: 下降3.45元 B: 上升3.45元 C: 下降3.25元 D: 上升3.25元
- 久期的计算与应用。已知某种债券的面值为1000元，期限为5年，票面年利率为6%，年.到期收益率为8%。试求该债券的久期和修正久期。如预计下-年到期收益率上升2%时，要求利用久期粗略估算债券价格变化的百分比、幅度与变化后的预期价格。
- 某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。 A: 上涨1.5% B: 下降1.5% C: 上涨1.5元 D: 下降1.5元
- 某债券的修正久期为10.5年，如果该债券收益率下降100个基点，根据该债券的修正久期估计，价格变化的百分比将为______。 A: 24.00% B: 19.00% C: 12.00% D: 10.50%
内容
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某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。 经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能（）。 A: 上升1% B: 下降1% C: 上升2% D: 下降2%
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按70.357元的价格、9％的到期收益率、6％的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为l0.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9％上升到9.10％，即变动0.1个百分点(10个基准点)，那么债券价格的近似变动额为（）元。 A: 0.703 B: -0.703 C: -0.747 D: 0.747
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一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
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到期收益率上升，债券的久期将变大
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关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（）。 A: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10%导致债券价格下降的幅度 B: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10%导致债券价格下降的幅度 C: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的比例，小于到期收益率上升10%导致债券价格下降的比例 D: 到期收益率下降10%导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升10%导致债券价格格下降的幅度相同