某一贴现债券期限9个月,现货价格为96元,无风险利率为6%。投资者买入一份期限3个月的看涨期权,协议价格94元,此看涨期权的价格下限为()。
A: 1.2
B: 0.58
C: 3.39
D: 0
A: 1.2
B: 0.58
C: 3.39
D: 0
举一反三
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同,期权均为欧式期权,期限3个月,3个月的无风险利率为5%,目前该股票的价格是30元,看跌期权价格为5元,看涨期权价格为3元,则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元,看跌期权的价格为5 元,看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%,则期权的执行价格为( )元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4
- 两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为()元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13
- 两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为( )元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13
- 股票现行价格为100元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,期限6个月,执行价格为110元,期权售价为6元,该看涨期权的内在价值是( )元。 A: 0 B: 1 C: 6 D: 4