某股票当前价格为100元。已知在今后每6个月，股票的价格或上涨10%或下跌10%。无风险利率为8%。请问行使价格为100元，1年期限的欧式看涨期权的价格是多少？
A: 8.12
B: 8.79
C: 9.24
D: 9.61
A: 8.12
B: 8.79
C: 9.24
D: 9.61
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票的当前价格为100美元，在今后每6个月内，股票价格可能会或上涨10%或下跌10%，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（ ）
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为4个月，行使价格为25元。股票的当前价格为28元，无风险利率为8%。期权价格的下限是多少？ A: 0 B: 3.66 C: 3 D: 3.76
- 一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月，行使价格为15元。股票的当前价格为12元，无风险利率为6%。期权价格的下限是多少？ A: 0 B: 2.93 C: 3 D: 3.21