无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
错
举一反三
- 无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
- 无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，标准差为24%；组合A的期望收益率为20%，标准差为22%。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
- 无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，标准差为24%；组合A的期望收益率为20%，标准差为22%。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。 A: 正确 B: 错误
- 组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.4；组合B的期望收益率为25%，贝塔为1.2。如果简单的CAPM是有效的，那么这两个组合是可能同时存在的。
- 如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。
内容
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假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）
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根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
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一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
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假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
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如果无风险利率是6%，市场收益率为14%，则一个期望收益率为18%的资产组合的贝塔值是多少