组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.4;组合B的期望收益率为25%,贝塔为1.2。如果简单的CAPM是有效的,那么这两个组合是可能同时存在的。
举一反三
- 无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
- 无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
- 组合A的期望收益率为30%,标准差为35%;组合B的期望收益率为40%,标准差为25%。如果简单的CAPM是有效的,那么这两个组合是可能同时存在的。
- 组合A的期望收益率为30%,标准差为35%;组合B的期望收益率为40%,标准差为25%。如果简单的CAPM是有效的,那么这两个组合是可能同时存在的。 A: 正确 B: 错误
- 根据CAPM, 如果一个组合的贝塔为1,alpha为0, 那么这个组合的期望收益率为()