证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.2,该投资组合的贝塔系数为2,则投资组合p与市场收益的相关系数为()
A: 0.55
B: 0.49
C: 0.67
D: 0.84
A: 0.55
B: 0.49
C: 0.67
D: 0.84
举一反三
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合P与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为() A: 0.4 B: 0.65 C: 0.92D
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。 A: 0.4 B: 0.65 C: 0.92 D: 1.53
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为() A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
- 假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于()。 A: 1.0 B: 0.6 C: 0.4 D: 0.2
- 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为()。 A: 0.192和1.2 B: 0.192和2.1 C: 0.32和1.2 D: 0.32和2.1